Anima Global Macro Diversified

Come gestire l'incertezza.

Una strategia che crea valore

Nata nel 2015, ha visto una revisione dal luglio 2018 che ha previsto un approccio più sistematico-quantitativo con un ribilanciameto delle componenti quali-quantitative passando da un'allocazione di portafoglio  80% qualitativo 20% quantitativo ad una 20% qualitativa 80% quantitativa con una componente direzionale volta al controllo del buon funzionamento dei modelli.

Che cos’è

È un fondo flessibile di nuova generazione. Il gestore attraverso un approccio sistematico e quantitativo può variare il portafoglio in risposta alle diverse condizioni macroeconomiche e finanziarie.

GLOBAL MACRO DIVERSIFIED

Perché sottoscriverlo

Strategie d'investimento evolute
Scelte tattiche attive
Flusso cedolare semestrale

STILE DI GESTIONE

Lo stile di gestione

Il fondo viene gestito abbinando due strategie. La prima punta a massimizzare la diversificazione rispetto ai fattori macro creando un Portafoglio Macro Neutrale. La seconda fa variare l'assetto del portafoglio in base all'evoluzione dello scenario macroeconomico ed è divisa in 3 portafogli: Portafoglio Sistematico, Portafoglio Macro Dinamico, Portafoglio Valutario.

Come funziona il modello

Il modello prevede l'identificazione di quattro scenari quali l'accelerazione della crescita economica, il rallentamento, l'accelerazione dell'inflazione e la deflazione, per poi preocedere all'analisi della sensitività degli attivi rischiosi rispetto a questi. Questo, poi, è stato arricchito introducendo il premio al rischio, una terza dimensione modellizzato per essere neutrale alle aspettative macro.

  • Relazione tra asset class e scenari macro

TEAM DI GESTIONE

Un team Multi Disciplinare

Il team di gestione del fondo Anima Global Macro Diversified è composto da professionisti che vantano in media oltre 10 anni di esperienza nel settore. Si tratta di un team Multi Disciplina & Multi Expertise (fisica, finanza, neuroscienze) che da molti anni si occupa di ricerca nei Sistemi Complessi, Ricerca Quantitativa e Multi-Asset.

  • Un team di gestione guidato da
  • Un team di gestione guidato da

Pubblicazioni

Il processo di investimento del fondo Anima Global Macro Diversified si basa su un lavoro di ricerca pluriennale, che ha portato alla pubblicazione di numerose pubblicazioni di cui l'ultima il paper "Come gestire l'incertezza. Un approccio Global Macro", novembre 2019. Gianni Pola, PhD